Hệ số tương quan tuyến tính Pearson
Cho
Tính chất:
1) Hệ số tương quan tuyến tính là một thước đo cho sự phụ thuộc tuyến tính của các biến ngẫu nhiên. Trong trường hợp đọc lập tuyến tính "hoàn hảo", nghĩa là
2) Hệ số tương quan tuyến tính có tính chất sau
Một số hạn chế đối với hệ số tương quan tuyến tính:
1) Hệ số tương quan tuyến tính chỉ đo sự phụ thuộc tuyến tính.
2) Hệ số tương quan tuyến tính không được bảo toàn qua phép biến đổi không phải là tuyến tính.
3) Hệ số tương quan tuyến tính chi đó được mức độ phụ thuộc tuyến tính nhưng không chỉ ra được "cấu trúc" của sự phụ thuộc một cách rõ ràng.
4) Hệ số tương quan tuyến tính không xác định một cách hoàn toàn về phân phối chung của các biến ngẫu nhiên (joint distribution). 5) Hệ số tương quan tuyến tính của
Ví dụ:
Ví dụ 1: Cho
Ví dụ 2: Xét phân phối của một vector biến ngẫu nhiên hai chiều. Cụ thể, cho
Ví dụ 3: Cho
Tài liệu tham khảo: Roger B. Nelsen (Second edition), An introduction to copulas, Springer, 2006.